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Multiverse、Protiviti、そしてAlly Financial、金融指標追跡のための量子アニーラ、研究結果発表

Multiverse、Protiviti、Ally Financialの3社が行った研究の目的は、より少ない資産のサブセットで Nasdaq-100 および S&P 500インデックスのリターンを追跡する資産のポートフォリオを構築することであった。この研究では、新しいインデックス・トラッキング・ポートフォリオの資産数を、それぞれ4倍と10倍に減らすことで、この目的を達成することができた。


カーディナリティ制約と呼ばれる資産数制限の利点は、ポートフォリオの管理が容易になること。また、対象指数のリスクプロファイルを最大2倍まで下げることができたと報告している。チームは、D-Wave Leap Hybrid ソルバーを使ってこれらの結果を達成した。この分野の今後の課題としては、配当再投資、リバランスのための取引コスト、先進的なETF商品を構築するための他の種類の資産を含めるなど、分析に追加的な要素を含めること。詳細については、Multiverse のサイトに掲載されたニュースリリース 、およびarXivに掲載されたテクニカルペーパー を参照。

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